Trading mit zwei Indikatoren –
simpel und doch profitabel

10.06.2015 - 7 Minuten Lesezeit

Dem Kiss-Prinzip (Keep it simple, stupid) zufolge sollten Trading-Strategien ein einfaches, übersichtliches Regelwerk beinhalten. Je komplexer die Strategie, desto schwieriger wird auch die Umsetzung und desto fehleranfälliger. Nachfolgendes Trendfolgesystem zeigt, dass eine einfache Strategie mit zwei Indikatoren, die auf jeder Handelsplattform verfügbar sind, trotzdem profitabel sein kann. Zur Umsetzung reichen die Bollinger-Bänder und der MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Alles an den Märkten dieser Welt unterliegt dem ständigen Wandel. Profitable Handelssysteme kommen und gehen. Es gibt aber auch Systeme, die schon seit langem integraler Bestandteil eines jeden Traders sind. Meist handelt es sich dabei um eine Kombination mehrerer Indikatoren. Eine Strategie basierend auf nur einem einzigen Indikator generiert zu viele Fehlsignale. Nach Möglichkeit sollten deshalb zumindest zwei unterschiedliche Indikatoren Signale in die gleiche Kursrichtung liefern.

Bollinger Bänder und MACD

Diese beiden Indikatoren dürften vielen bekannt sein, gehören sie doch seit langem zum Standardrepertoire eines jeden Traders. Gerade dadurch, dass sich so viele Trader auf diese Indikatoren verlassen, haben sie nichts an Attraktivität und Gültigkeit verloren.

Long oder Short

Zunächst muss der aktuelle Trend ermittelt werden. Mithilfe der Bollinger Bänder lässt sich dies recht schnell erledigen. Ist das untere Bollinger Band nach unten gerichtet, liegt ein Abwärtstrend vor, weist das obere Bollinger Band nach oben, liegt ein Aufwärtstrend vor. Je steiler dabei das Band nach oben bzw. unten zeigt, desto stärker ist auch der Trend. Damit werden die Bollinger Bänder hier nicht im üblichen Sinne für Überkauft- bzw. Überverkauft-Bereiche genutzt, sondern als Trendindikator. Gerade in starken Trends notieren Kurse längere Zeit im Überkauft- bzw. Überverkauft-Bereich. Bei einem waagrechten Verlauf der Bollinger-Bänder liegt demzufolge ein Seitwärtstrend vor und es sollte nicht gehandelt werden.

Bestätigung durch MACD

Zur Vermeidung von Fehlsignalen benötigen wir noch eine Bestätigung der Trendrichtung. Hierzu ziehen wir den MACD heran und verwenden ihn in seiner ursprünglichen Art der Anwendung: Schneidet der schnelle EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) den langsamen EMA von unten nach oben, ergibt sich ein Long-Signal, schneidet der schnelle EMA den langsamen EMA von oben nach unten, ergibt sich ein Verkaufs-Signal. Ob nun der exponentielle gleitende Durchschnitt (wie in unserem Fall) oder der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) herangezogen wird, ist dabei zweitrangig und von den Vorlieben eines jeden Traders abhängig. Der Einsatz beider Indikatoren ist möglich. Da der EMA schneller auf Kursveränderungen reagiert als der SMA, sollte der EMA bevorzugt im kurzfristigen Trading eingesetzt werden.

Parameter der verwendeten Indikatoren

Die Bollinger Bänder sollten mit den Parametern 12 und 2 (12 Perioden und Standardabweichung 2), der MACD mit den Standardparametern 26, 12 und 9 (schneller EMA 12, langsamer EMA 26 und Signallinie 9) verwendet werden. Mit diesen Einstellungen lassen sich die besten Ergebnisse erzielen.

Entry-Bedingungen

Es versteht sich von selbst, dass nur im Zusammenspiel mit dem Chartbild ein Long- bzw. Short-Einstieg sinnvoll ist. Ein blindes Vertrauen nur auf die Indikatoren ist nicht ratsam. Vielmehr sollten die Signale der Indikatoren die zu erwartende Kursrichtung anhand des Chartbildes untermauern und bekräftigen. Ein Long-Signal im Chart findet sich, sobald die Kerze das obere, nach oben gerichtete Bollinger Band berührt, ein Short-Signal ergibt sich, sobald die Kerze das untere, nach unten weisende Bollinger Band berührt. In diesem Fall ist anzunehmen, dass sich der Trend in die entsprechende Richtung etabliert.

Einsatz der Strategie

Diese Strategie eignet sich für kurzfristige Zeiträume und kann demzufolge im 1-, 5-, 10- und 15-Minuten-Chart angewandt werden.

Das komplette Einstiegs-Setup sieht folgendermaßen aus:

Für ein Long-Signal muss der Kurs das obere Bollinger Band berühren, welches nach oben zeigt (je steiler, desto besser) und der schnelle EMA 12 schneidet den langsamen EMA 26 von unten nach oben. Für ein Short-Signal muss der Kurs das untere Bollinger Band berühren, welches nach unten gerichtet ist und der schnelle EMA 12 schneidet den langsamen EMA 26 von oben nach unten.

Sobald die Entry-Bedingungen allesamt erfüllt sind, erfolgt der Einstieg. Beispielchart 1 zeigt exemplarisch zwei Long-Einstiege.

Ausstieg

Da es sich bei diesem System um einen sehr kurzfristigen Tradingansatz handelt, sollte der Ausstieg erfolgen, sobald sich erste Hinweise für eine Trendumkehr zeigen. Wechseln die Bollinger Bänder die Richtung, ist anzunehmen, dass der Trend vorerst beendet ist und die Position sollte geschlossen werden.

In Beispielchart 1 sehen Sie auch die Glattstellung der jeweiligen Long-Trades. Die beiden Long-Trades generierten im Zeitraum von ca. 8 Uhr bis 13 Uhr zusammen einen Gewinn von über 50 Pips.

Positionsmanagement

Abhängig vom gewählten Zeitrahmen ergeben sich täglich mehrere Einstiegssignale. Dies bedeutet, dass die Positionsgröße jeweils klein gewählt werden muss. Ein halbes bzw. ein Prozent des Trading-Kapitals hat sich als vorteilhaft erwiesen.

Sollte normalerweise auf einen Stopp-Loss nie verzichtet werden, ist dies bei dieser Trading-Strategie durchaus denkbar. Voraussetzung ist allerdings, dass der Trade sofort bei Eintreten der Exit-Bedingung geschlossen wird – hier darf es keine Ausnahmen geben.

Da dies insbesondere Anfänger aber nicht immer konsequent durchhalten, sollte sicherheitshalber ein Stopp-Loss von etwa 20 Punkten beziehungsweise Pips gesetzt werden. Dadurch kann auch die Positionsgröße und das maximale Risiko leichter bestimmt werden, was durchaus psychologische Vorteile mit sich bringt.

Anpassung der Strategie

Mit etwas Erfahrung kann die Strategie auch verändert bzw. an die Gewohnheiten des Traders angepasst werden. Möglich ist beispielsweise, eine weitere Entry-Bedingung aufzunehmen, z.B. eine zusätzliche Bestätigung durch den RSI-Indikator (Relative Stärke Index). Für einen Long-Einstieg muss dann zusätzlich der RSI steigen, um einen klaren Trend zu signalisieren. Für einen Short-Einstieg gilt natürlich, dass der RSI fallen muss. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Einstieg nicht zu früh erfolgt.

Natürlich könnte auch neben einem Stopp-Loss-Level ein Take-Profit-Level bestimmt werden, beispielsweise nach Erreichen eines Gewinns von 40 Punkten bzw. Pips. Unter der Annahme eines Stopp-Loss-Levels von 20 Punkten ergäbe sich dadurch ein akzeptables Chance-Risiko-Verhältnis von 2,0. Auch eine Anpassung an längerfristige Zeitrahmen ist denkbar. Hierzu müssten jedoch die Parameter der Indikatoren entsprechend angepasst werden.

Beispielchart 1: Long-Einstieg im EURUSD (5 Minuten-Chart)

Long-Einstieg im EURUSD (5 Minuten-Chart)

© www.MetaTrader4.com

Am 1. Mai 2015 wird um 7.50 Uhr das obere Bollinger Band berührt. Das Band ist eindeutig nach oben gerichtet. Der schnelle EMA notiert über dem langsamen EMA, so dass auch der MACD ein Kauf-Signal liefert (Long-Einstieg 1). Auch um 12.30 Uhr sind die Entry-Bedingungen für einen Long-Einstieg gegeben (Long-Einstieg 2). Sobald das obere Bollinger Band nach unten dreht, erfolgt jeweils der Ausstieg.

Beispielchart 2: Long- und Short-Einstieg im EURUSD (5 Minuten-Chart)

Long- und Short-Einstieg im EURUSD (5 Minuten-Chart)

© www.MetaTrader4.com

Am 8. Juni 2015 ergaben sich innerhalb weniger Stunden im 5 Minuten-Chart des EURUSD gleich mehrere Signale:

Zunächst erfolgte ein Short-Einstieg, da das untere Bollinger Band eindeutig nach unten zeigte und der Kurs dieses Band berührte. Der schnelle EMA notierte ebenfalls unter dem langsamen EMA, so dass auch der MACD ein Verkauf-Signal lieferte (Short-Einstieg 1). Wenige Minuten später drehte das untere Bollinger Band aber bereits wieder nach oben, so dass der Trade beendet werden musste. Zumindest konnte dieser Trade ohne Verlust glattgestellt werden (+ 3 Pip).

Anschließend notierten beide Bollinger Bäder eng beieinander und nahezu waagrecht. Ein eindeutiger Hinweis auf einen aktuellen Seitwärtsmarkt. Hier sollte nicht gehandelt werden.

Einige Minuten später drehten das obere und untere Bollinger Band wieder in die entgegengesetzte Richtung (Öffnung der Bollinger Bänder) und lieferten einen Hinweis auf das Ende des Seitwärtsmarktes. Als der Kurs das nach oben gerichtete obere Bollinger Band berührte und der MACD ebenfalls ein Kauf-Signal lieferte, erfolgte ein Long-Einstieg (Long-Einstieg 2). Obwohl sich die Kurse zunächst in die gewünschte Richtung bewegten, führte der nachhaltige Kurseinbruch (4 rote Kerzen in Folge) zum Richtungswechsel des oberen Bollinger Bandes. Da hier die Position zu schließen war, brachte der Trade einen Verlust von 18 Pip ein.

Der nächste Long-Trade konnte jedoch wieder mit einem Gewinn von 25 Pip geschlossen werden (Long-Einstieg 3), der darauf folgende Short-Trade brachte einen Gewinn von 15 Pip ein (Short-Einstieg 4).

Zusammenfassung

Ich habe Ihnen hier ein kurzfristiges Trendfolgesystem vorgestellt, dass auch von Einsteigern in aller Regel problemlos angewandt werden kann. Üben und testen Sie diese Strategie zunächst per Paper-Trading, indem Sie einfach bei einem Broker Ihrer Wahl ein Demo-Konto eröffnen. Gerade weil die verwendeten Indikatoren in jedem gängigen Chartprogramm verfügbar sind, lässt sich diese Trading-Strategie relativ leicht umsetzen.

Zu empfehlen ist diese Strategie für Märkte, auf denen die Akteure erfahrungsgemäß nach technischen Gesichtspunkten handeln. In erster Linie ist hier sicherlich der Forex-Markt zu nennen. Da aber mittlerweile an fast allen Märkten Algo-Trading (automatisiertes Trading) praktiziert wird, kann dieses System auch auf anderen Märkten erfolgreich eingesetzt werden.

Über den Autor

Wilhelm Eder

Wilhelm Eder

Wilhelm Eder ist gelernter Banker und Diplom-Kaufmann. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit den Finanz- und Kapitalmärkten. Seine Interessenschwerpunkte liegen auf den Gebieten Wealth Management, Asset Allocation, Risk Management sowie der Entwicklung und Optimierung von Investmentstrategien.

Kommentare

  • Denis kommentierte am 03.10.2016 um 21:33 Uhr

    Hallo, sehr verständlich erklärt. Während dem Lesen angewandt und umgesetzt und gleich Profit mitgenommen...hervorragend :)

  • Willi kommentierte am 11.02.2016 um 15:50 Uhr

    Hallo Eder,

    erstmal Danke für den tollen Beitrag. Eine Frage hätte ich. Eine Kreuzung der Ema´s zeitgleich mit der der Berührung der Kerze mit dem Bollinger Band ist nicht erforderlich zum Einstieg oder?

  • Known kommentierte am 05.01.2016 um 22:25 Uhr

    Hallo Herr Eder,
    ein wirklich super Betrag, für mich als Lain sehr verständlich und einfach erklärt.
    Kann man statt den MACD auch zwei EMA's nehmen.

Kommentieren

(wird nicht angezeigt und nur für eine Bestätigungsmail verwendet,
um Fakebewertungen zu erschweren)

Anhang (max. 5 MB): (Dateiendungen: jpg, png, gif, pdf)
Wird geladen...