Swingtrading für Berufstätige:
unter der Lupe Teil 3

09.07.2015 - 5 Minuten Lesezeit

Durch die seit Mitte April laufende Korrektur haben wir im Jahr 2015 endlich auch einen Abwärtstrend nach der steilen Bullenrallye der ersten Monate. Mein Swingtrading frei Schnauze hat sich in beiden Phasen gut behaupten können, wie der Rückblick auf die Performance der letzten sechs Monate zeigt. Spannend sind vor allem aber die beiden Ergebnisse einer Filterung, von der sich manche viel versprochen hatten. Auch ich war gespannt, ob sich die Schwäche von zu vielen Signalen gegen einen starken Trend sinnvoll ausmerzen ließe.

Zielsetzung

Mein gemütliches außerbörsliches Trading mit Aktien auf Sicht weniger Tage hat seine Schwächen in sehr starken Trends (weil trotzdem Signale des Gegentrends entstehen bei manchen Aktien), und bei sich langsam vollziehenden Trendwechseln.

Ich habe mich lange gegen Adaptionen der langfristig ertragreichen Strategie gewehrt. Da jede Hinzunahme eines weiteren Parameters das empfindsame Gefüge des Setups gewaltig zerbröseln kann. Es mag dann zwar in starken Trends besser laufen, setzt dann aber z.B. bei Trendwechseln viel zu spät auf die neue Seite.

Nobody is perfect sozusagen, nichts desto trotz war es speziell aufgrund sich häufender Verluste bei den Shorttrades Anfang des Jahres Zeit Maßnahmen zu prüfen.

Das neue Optimierungsziel war diesmal aber nicht der ideale Ausstieg. Was zweifellos mindestens die Hälfte der Miete ist, diese Parameter waren und sind aber weiterhin solide und bewährt. Sondern auf eine Erhöhung der Qualität (und damit wohl auch der Quantität) der Einstiegssignale.

Da Indikatoren & Co für mich als Markttechniker nicht in Frage kommen und lediglich zu phantastischen Überoptimierungen führen, wählte ich als nächsten logischen Schritt die Berücksichtigung des Wochencharts. Und zwar sowohl betrachtet einmal jede Aktie mit einem Signal im Tageschart für sich. Als auch indem ich einfach den Wochenchart des jeweiligen Index als Filter heranziehe. Eine genauere Darstellung der Vorgehensweise und der Ergebnisse finden Sie in Teil 1 und Teil 2 dieser Artikelserie.

Im Endeffekt fehlte uns zum damaligen Zeitpunkt aber noch ein Abwärtstrend für eine aussagekräftige Analyse. Das hat sich ja mittlerweile geändert.

Performance 1. Halbjahr 2015

Ausgangsbasis für erhoffte Verfeinerungen ist die Performance der Signale der Dax30-Aktien in den letzten sechs Monaten. Kurz genug um die jüngste Dynamik abzudecken, lang genug um sowohl Auf- als auch Abwärtstrend abzudecken. Ich habe heuer nicht so fleißig gehandelt wie sonst, da mich zum einen neue Strategien abgelenkt haben. Zum anderen weil die Shortsignale seit Dezember etwas frustrierend waren. Ich bin daher noch einmal ordentlich über die Aktien aus dem Dax30 gegangen und habe an jedem Tag maximal 1 Signal pro Richtung gewählt für diese Untersuchung. Die meisten davon wurden ohnehin im Forum besprochen, die Signale der restlichen Tage sind hoffentlich transparent nachvollziehbar dargestellt in dieser Exceltabelle für alle die es interessiert.

Die Performance meines Swingtradings im ersten Halbjahr 2015

Nach 67 Trades, einem Risiko von 1% pro Trade bei 10.000€ Startkapital und 0,15% Kosten pro Order steht ein netter Profit von 4.776 Euro zu Buche. Die Longsignale mussten das fast alles alleine stemmen, erst seit Mitte April sind auch die Shortsignale wieder ins Positive gekippt. Die Trefferquote ist wie immer bescheiden mit 50%. Die tragende Säule dieser Strategie ist das theoretische CRV von 3. In der Praxis sind die durchschnittlichen Gewinne immer noch doppelt so groß wie die Verluste, das reicht. So liegt auch der Profit Faktor bei 2. D.h. für jeden verlorenen Euro werden zwei Euro eingenommen.

Der Drawdown heuer war bescheiden, aber es wurden in unserem Kreis immer wieder die beiden folgenden Filtervarianten diskutiert, ob man damit in klaren Trends nicht weitaus besser aussteigen würde. Also war ich auch gespannt auf das Ergebnis.

Filterung mit Wochenchart der Aktie

Ein Longsignal im Tageschart ist nur dann gültig, wenn der dazugehörige Wochenchart nicht zweifelsfrei im Abwärtstrend ist. Das klingt zunächst vielleicht etwas schwammig, was ich damit meine ist: der Wochenchart muss zumindest den Ansatz einer Bodenbildung zeigen, auch in Seitwärtsphasen werden Longsignale nicht gefiltert. Der Wochenchart kann also durchaus übergeordnet einen Abwärtstrend zeigen, der Fokus liegt auf der jüngsten Entwicklung: hat sich ein tieferes Tief nicht durchsetzen können und sind Anzeichen von Entspannung sichtbar, dann ist im Tageschart ein Longeinstieg erlaubt. Nur wenn klar Tief auf Tief folgt, heißt es Finger weg von Longs.

Filterung der Swingtrading-Signale mit dem Wochenchart der Aktien

Nach dieser Filterung blieben von 67 Trades im Testzeitraum noch 58 übrig. Das klingt nach keiner großartigen Filterung. Aber dabei darf man nicht übersehen: wurde ein ursprünglich gewähltes Signal durch den Wochentrend gefiltert, konnte ja stattdessen ein anderes an diesem Tag sichtbares Signal gewählt werden.

Das war oft der Fall, hat sich aber auch nicht positiv ausgewirkt. Im klaren Aufwärtstrend bis Mitte April konnten die Zahlen und die Performancekurve zwar verbessert werden.

Die folgende Trendwende hat diesen Vorteil aber wieder mehr als zunichte gemacht. Im Endeffekt muss das Fazit lauten: Auf Sicht von nur 4 Tagen, wie ich die Positionen einschätze und halte, ist der Blick in den übergeordneten Trend nicht hilfreich, weil der eben gerade bei Trendwechseln viel zu träge reagiert.

Filterung mit Wochenchart des Dax30

Nach diesem etwas überraschend eindeutigen Resultat war ich umso gespannter auf die Filterung der einzelnen Signale mithilfe des Wochencharts des Dax-Index. Sobald dieser keinen Zweifel an der jüngsten Trendrichtung zulässt, sind Signale in die Gegenrichtung verboten.

Meine Erwartung war die Filterung der meisten für die Performance hinderlichen Shortsignale zu Anfang des Jahres. Denn auch wenn Einzeltitel sich immer wieder mal gegen die allgemeine Tendenz stemmen können: hat der Index das Sagen, sollten Shortsignale in 2015 bisher kaum zum Zug gekommen sein.

Und tatsächlich: von ursprünglich 19 Shortsignalen bis Mitte April bleiben nach Berücksichtigung der Tendenz im zugehörigen Index lediglich 2 übrig. Die stammen von Anfang Januar, als der Dax noch kein neues Hoch markiert hatte, und wurden beide zu Verlusttrades.

Aber dann brachte die einsetzende Korrektur die gleiche Schwäche zum Vorschein wie schon zuvor die Filterung mit dem Wochenchart der Aktien, wenn auch nicht so ausgeprägt: bei Trendwechseln hält uns so ein übergeordneter Chart zu lange Signale der neuen Trendrichtung vor, stattdessen setzt man noch viel zu lange auf Signale des vorherigen Trends.

Performance Swingtrading nach Filterung anhand des Dax30

Ein nachhaltigen Vorteil lässt sich für mich bei beiden Filterungen also nicht ausmachen.

Fazit

Es ist eine schöne Bestätigung für mich, dass meine simple Vorgehensweise, konzentriert nur auf den kurzfristigen Tageschart der Aktien, immer noch Früchte trägt. Ich bin auch nur ein Mensch, jeder Drawdown zehrt an den Nerven und am Selbstvertrauen. Gestärkt durch diese Untersuchungen werde ich jetzt selbst wieder intensiver mit dieser guten alten KISS-Methode arbeiten.

Aktien können also sehr wohl kurzfristig ihr Eigenleben entwickeln, ohne sich um den Index, das übergeordnete Zeitfenster oder das Börsenumfeld zu scheren. Nicht immer, aber oft genug um daraus einen kleinen Vorteil schlagen zu können.

Viel Erfolg beim Trading!

Michael Hinterleitner

 

Über den Autor

Michael Hinterleitner

Michael Hinterleitner

Bereits mit 16 der Faszination Börse erlegen, wurde Trading neben dem Studium der Wirtschaftswissenschaften zu seiner Hauptbeschäftigung, seit 2006 ist er auch Redakteur und Trader bei GodmodeTrader.de tätig. Sein Fokus: Swing- und News-Trading mit Aktien. Neben der täglichen spannenden Jagd an den Börsen kam 2011 die Idee zu einem neuen Brokervergleich, der nicht nur einen detaillierten Blick hinter die Kulissen erlaubt, sondern auch handfeste Vorteile für Mitglieder bringt. Als Mitbegründer der Vergleichsplattform BrokerDeal.de hat sich Michael Hinterleitner zum Ziel gesetzt, Licht in den Brokerdschungel zu bringen. Er erklärt, worauf es bei der Brokerwahl ankommt, welcher Anbieter für welche Bedürfnisse Sinn macht, und auf welche Unterschiede man bei den Produkten und der Ausführungsqualität achten sollte.

Kommentare

  • Trader kommentierte am 08.08.2016 um 12:33 Uhr

    Hallo Michael, vielen Dank für Ihre Strategie. Ich würde diese gerne selber ausprobieren. Welchen CFD Broker können Sie empfehlen bzw. welchen benutzen Sie zum Traden mit Aktien CFDs nach der 'Swingtrading für Berufstätige' Strategie?
    Danke schonmal für Ihre Antwort

  • Michael Hinterleitner kommentierte am 08.08.2016 um 14:31 Uhr

    Danke für das Feedback. Ich nutze ActivTrades, da mir das Kommissionsmodell von nur 0,05% bei nur 1€ Minimum auch Experimente erlaubt, dazu gibt es ja noch Gutschriften für Mitglieder. Die Orderaufgabe ist allerdings standardmäßig nur möglich wenn der entsprechende Markt geöffnet hat. Dazu haben wir uns allerdings ein Tool gebastelt: http://www.candletalk.de/thread/3214-mt4-mt5-ea-s-fuer-ausserboersliche-orderaufgabe/

  • Dichter kommentierte am 08.04.2016 um 16:40 Uhr

    "Swingtrading....bleibt ein Erfolg". Ich war begeistert von diesem System und Ihrer Zielstrebigkeit (Backtest und Festhalten an den Eigben usw.)
    Jetzt lese ich im Candletalk, daß sie nicht mehr traden !!!°???
    Wie sollich das verstehen ? Wollte mich gerade hineinstürzen.

  • Michael Hinterleitner kommentierte am 13.04.2016 um 17:23 Uhr

    Meine Güte, nein, nicht falsch verstehen: ich habe geschrieben dass ich in letzter Zeit nicht ganz so aktiv war. Das ist alles, war erst heute etwa wieder live mit dabei :)
    vG
    Michael Hinterleitner

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