Swingtrading für Berufstätige:
unter der Lupe Teil 2

04.05.2015 - 4 Minuten Lesezeit

Nach der Bestandsaufnahme und der Strategiebeschreibung für die angepeilte Optimierung meines Swingtradings für Berufstätige im ersten Teil dieser Serie stelle ich heute erste konkrete Ergebnisse der Filterung mittels Wochenchart vor. Vorsichtige Schlüsse lassen sich daraus zwar schon ziehen, es ist aber noch viel Arbeit nötig bis zum letzten Feinschliff.

Zielsetzung

Mein gemütliches außerbörsliches Trading mit Aktien auf Sicht weniger Tage hat seine Schwächen in sehr starken Trends und bei sich langsam vollziehenden Trendwechseln.

Ich habe mich lange gegen Adaptionen der langfristig ja ertragreichen Strategie gewehrt. Da jede Hinzunahme eines weiteren Parameters das empfindsame Gefüge des Setups gewaltig zerbröseln kann. Es mag dann zwar in starken Trends besser laufen, setzt dann aber z.B. bei Trendwechseln viel zu spät auf die neue Seite.

Nobody is perfect sozusagen, nichts desto trotz war es speziell aufgrund sich häufender Verluste bei den Shorttrades Zeit Maßnahmen zu ergreifen.

Das neue Optimierungsziel zielt diesmal aber nicht auf den idealen Ausstieg. Was zweifellos mindestens die Hälfte der Miete ist. Sondern auf eine Erhöhung der Qualität (und damit wohl auch der Quantität) der Einstiegssignale.

Da Indikatoren & Co für mich als Markttechniker nicht in Frage kommen und lediglich zu phantastischen Überoptimierungen führen, wähle ich als nächsten logischen Schritt die Berücksichtigung des Wochencharts. Und zwar sowohl betrachtet einmal jede Aktie mit einem Signal im Tageschart für sich. Als auch indem ich einfach den Wochenchart des jeweiligen Index als Filter heranziehe.

Wochenchart der Aktien

Ein Longsignal im Tageschart ist nur dann gültig, wenn der dazugehörige Wochenchart nicht zweifelsfrei im Abwärtstrend ist. Das klingt zunächst vielleicht etwas schwammig, was ich damit meine ist: der Wochenchart muss zumindest den Ansatz einer Bodenbildung zeigen, auch in Seitwärtsphasen werden Longsignale nicht gefiltert. Der Wochenchart kann also durchaus übergeordnet einen Abwärtstrend zeigen, der Fokus liegt auf der jüngsten Entwicklung: hat sich ein tieferes Tief nicht durchsetzen können und sind Anzeichen von Entspannung sichtbar, dann ist im Tageschart ein Longeinstieg erlaubt. Nur wenn klar Tief auf Tief folgt, heißt es Finger weg von Longs.

Nach dieser Filterung blieben von 44 Trades im Testzeitraum noch 38 übrig. Wie bei diesem massiven Aufwärtstrend heuer erwartet blieben 7 von 19 Shortsignalen auf der Strecke. So weit so gut, nur: ein positiver Profit Faktor bei den Shorttrades gelingt mir trotzdem nicht, liegt mit 0,9 noch knapp im negativen Bereich. Die Trefferquote hat sich geringfügig erhöht, ein besseres Abschneiden verhindert die Filterung dreier Gewinntrades. Was nicht überkompensiert werden kann durch die Filterung so mancher Fehlsignale.

Die Details zu den einzelnen Signalen findet der interessierte Leser wieder in der Tabelle, die zum Download zur Verfügung steht.

Auf der Habenseite dieser Filterung steht eine sichtlich schönere Ertragskurve, mit einem deutlichen Hoch zuletzt, und der Drawdown im März fiel wesentlich schmerzloser aus.

Ergebnis wenn ich mein Swingtrading für Aktien mit dem Wochenchart filtere

Also ein Fortschritt? Jein.

Zwar würde ich der Empfehlung sofort folgen und den Wochenchart der Aktie berücksichtigen für meine künftigen Trades. Wenn, und das ist ein gewichtiger Einwand, die Stichprobe größer wäre. Dafür dass heuer ein klarer Uptrend herrschte sind es nach meinem Geschmack immer noch zu viele Fehlsignale auf der Shortseite. Ich weiß jetzt aber noch nicht einmal wie sich dieser Filter in Seit- und Abwärtsphasen auswirkt. Daher muss ich den Zeitraum für diese Tests deutlich ausweiten.

Zur Veranschaulichung hier noch noch der Screenshot eines gefilterten Fehlsignals. Adidas produzierte im Tageschart am 12. März (blaue Ellipse im linken Chart) ein aggressives Verkaufsignal, ein potentielles tieferes Hoch mit günstigem Einstiegskurs.

Der Wochenchart rechts jedoch feierte zu diesem Zeitpunkt eine Bullenparty ohne dass Wolken am Horizont auch nur sichtbar wären.

Der Tageschart von Adidas im Vergleich mit dem Wochenchart

Wochenchart des Dax30

Nach diesem nicht eindeutigen Resultat war ich umso gespannter auf die Filterung der einzelnen Signale mithilfe des Wochencharts des Dax-Index. Sobald dieser keinen Zweifel an der jüngsten Trendrichtung zulässt, sind Gegensignale verboten.

Meine Erwartung war die Filterung der meisten für die Performance hinderlichen Shortsignale. Denn auch wenn Einzeltitel sich immer wieder mal gegen die allgemeine Tendenz stemmen können: hat der Index das Sagen, sollten Shortsignale in 2015 bisher kaum zum Zug gekommen sein.

Der Wochenchart des Dax30-Index

Und tatsächlich: von ursprünglich 19 Shortsignalen nach Frei Schnauze bleiben nach Berücksichtigung der Tendenz im zugehörigen Index lediglich 2 übrig. Die stammen von Anfang Januar, als der Dax noch kein neues Hoch markiert hatte, und wurden beide zu Verlusttrades.

Aber dann die Überraschung: am Ende habe ich sogar weniger Ertrag als mit der Filterung anhand des Wochencharts jeder einzelnen Aktie. Der Profit Faktor der Longtrades steigt zwar noch einmal auf 3,55. Aber schon der Blick auf die Ertragskurve zeigt: ein klarer Gewinner sieht anders aus.

Performance meines Swingtradings für Berufstätige wenn man mittels Wochenchart des Dax30-Index filtert

Ich könnte jetzt hergehen und einiges in die Ergebnisse reininterpretieren. Aber ich muss schon wie bei der Filterung zuvor rasch eingestehen: diese kleine Stichprobe ist schlicht nicht geeignet, um daraus solide, haltbare Rückschlüsse für meine tatsächliche Umsetzung in die Praxis zu ziehen.

Fazit

Die erhoffte Abkürzung, indem ich nur die letzten vier Monate und nur die Dax30-Signale heranziehe für die Optimierung, hat zu keinem eindeutigen Ergebnis für die praktische Umsetzung geführt. Tendenzen sind zwar erkennbar. Ich verkneife es mir aber noch, bereits einen Gewinner zu küren (oder alles beim Alten zu lassen).

Stattdessen werde ich noch einige Nächte in eine Verdopplung des Zeitraums investieren, welcher Seit- und Abwärtsphasen beinhalten muss. Ich denke von September 2014 weg führen die Tests schließlich zu verwertbaren Erkenntnisgewinnen.

In Teil 3 dieser Serie plane ich die Gegenüberstellung aller Erkenntnisse in einem Aufguss.

Viel Erfolg beim Trading!
Michael Hinterleitner

 

Über den Autor

Michael Hinterleitner

Michael Hinterleitner

Bereits mit 16 der Faszination Börse erlegen, wurde Trading neben dem Studium der Wirtschaftswissenschaften zu seiner Hauptbeschäftigung, seit 2006 ist er auch Redakteur und Trader bei GodmodeTrader.de tätig. Sein Fokus: Swing- und News-Trading mit Aktien. Neben der täglichen spannenden Jagd an den Börsen kam 2011 die Idee zu einem neuen Brokervergleich, der nicht nur einen detaillierten Blick hinter die Kulissen erlaubt, sondern auch handfeste Vorteile für Mitglieder bringt. Als Mitbegründer der Vergleichsplattform BrokerDeal.de hat sich Michael Hinterleitner zum Ziel gesetzt, Licht in den Brokerdschungel zu bringen. Er erklärt, worauf es bei der Brokerwahl ankommt, welcher Anbieter für welche Bedürfnisse Sinn macht, und auf welche Unterschiede man bei den Produkten und der Ausführungsqualität achten sollte.

Kommentare

  • Herbert Scharner kommentierte am 07.09.2015 um 08:01 Uhr

    Hallo Michael, ich möchte gerne beim Swingtrading f. B. mitmachen, ist das auch mit JFD (mt4) möglich? Von der Zeit her wäre mir ein Einstieg von 9:00-:9:30 möglich. Könnte ich Tipps haben wie ich vorgehen soll und ob du mir, zumindest am Anfang helfen könnest?
    Mit freundlichen Grüßen Herbert Scharner (Yannick)

  • Michael Hinterleitner kommentierte am 07.09.2015 um 10:30 Uhr

    Hallo Herbert,
    die Schwierigkeit bei MetaTradern besteht daraus, dass Orders nur während der Handelszeiten aufgegeben werden können. Sprich noch vor 17:30, wenn man die Orders nächsten Handelstag ausgelöst haben möchte. Was in Stresssituationen und ungewollten Ergebnissen enden kann.
    Die manuelle Aufgabe ab 09:00 ist wohl die bessere Alternative. Kann aber zu abweichenden, natürlich auch besseren, Einstiegskursen führen. Ich würde mir in diesem Fall einfach die Ordermaske mit der entsprechenden Stückzahl vorausfüllen, und dann nur auf Buy bzw. Sell drücken. Erst danach die nun schon laufende Position mit entsprechendem Stop Loss und Profit Target absichern.
    Ich lasse wohl auch in Kürze einen EA programmieren, der uns dabei hilft dass diese Orders ab 9 Uhr automatisch aufgegeben werden.
    good trades
    Michael

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